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ALM – GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS – 24 horas
Introdução à Análise e Seleção de Portfólios
Gestão de Carteiras para um período
Alocação Intertemporal de Ativos – o Modelo de Merton
Asset Liability Management: Modelos Discretos e Estocásticos
Gestão Integrada de Riscos
Instrumentos de Hedge e Seguros de Portfólio
ANÁLISE DE CENÁRIOS ECONÔMICOS – 15 horas
Fornece os elementos necessários à compreensão das variáveis macroeconômicas e suas
relações. Estuda formas de se analisar e situar o setor de seguros dentro da economia.
Analisa a influência das variáveis econômicas nos portfólios de investimento das
empresas. Analisa metodologicamente o “risco Brasil”. Será dada ênfase ao risco
macro, cujas variáveis chaves são as taxas de juro e taxas de câmbio.
AVALIAÇÃO ATUARIAL - 15 horas
Analisa os Planos de Benefícios das Entidades de Previdência.
Estuda a elaboração e desenvolvimento da avaliação técnica
de um Plano de Benefícios Previdenciários.
Estuda o tratamento dos dados utilizados no processo de avaliação, abrangendo os
principais testes de inconsistência adotados, efetua a análise das hipóteses atuariais
(biométricas, econômico-financeiras, etc.), trata da avaliação do passivo atuarial
e determinação das reservas matemáticas e do Plano de Custeio.
CONTABILIDADE E ANÁLISE FINANCEIRA DE EMPRESAS SECURITÁRIAS
E PREVIDENCIÁRIAS - 27 horas
Estuda os principais conceitos relacionados à elaboração das
demonstrações financeiras de empresas de Seguros e de Previdência
Privada. São analisadas as demonstrações financeiras de empresas de
seguros e de previdência privada.
DERIVATIVOS - 15 horas
Mercados Financeiros Modernos e a Administração do Risco. Participantes
do Mercado. Mercados a Termo e suas características. Mercados Futuros, suas
características e principais contratos. Hedge. Mercados de Swaps, suas características
e principais estratégias. Mercados de Opções, suas características
e suas principais estratégias. Precificação das Opções.
DIREITO DE SEGUROS PRIVADOS - 15 horas
Esta disciplina visa fornecer os conhecimentos de legislação específica
da área securitária e previdenciária e suas ramificações
do campo do Direito.
METODOLOGIA DA PESQUISA - 16 horas
Fontes para escolha do assunto/tema.
Pesquisa bibliográfica.
Pesquisas: avaliação, proposição de planos e programas, diagnóstico.
Coleta de dados.
Análise de dados.
Elementos formais do trabalho científico.
ESTATÍSTICA APLICADA E TEORIA DO RISCO COLETIVO - 42
horas
Objetiva proporcionar ao participante a oportunidade de atualização
conceitual básica e desenvolver um curso de estatística para técnicos
e profissionais envolvidos com a função atuarial. Destacam-se as Distribuições
Discretas e Contínuas e a Teoria do Risco Coletivo, enfatizando-se as aplicações
em cálculo de taxas e prêmios de seguros.
ESTATÍSTICA DEMOGRÁFICA - 21 horas
Esta disciplina visa estudar os seguintes tópicos: Medidas de Mortalidade
e Morbidez; Função de Sobrevivência; Tábua de Mortalidade
e funções da Tábua de Mortalidade.
GESTÃO DE CARTEIRAS - 15 horas
Apresenta e discute os conceitos básicos associados à administração
de investimentos, objetivos de gestão, risco versus retorno, volatilidade,
diversificação, conceito de Beta, capital asset pricing model-CAPM,
modelos de Markovitz e de Sharpe, conceitos de performance e market timing.
GESTÃO DE RISCO - 24 horas
A gestão de risco está dividida em três tópicos a saber:
- Administração de bancos e estratégias de gestão de risco.
Enfoca a gestão de riscos em bancos comerciais, introduz a análise
quantitativa e a mensuração de riscos e compara práticas de
riscos em países distintos.
- Tipos de risco: Mensuração e gestão. Estudam os riscos de variação
de taxas de juros, de variação de taxas de câmbio, risco setorial
e risco de mercado, risco sistêmico e risco de crédito.
- Utilização de derivativos na gestão de riscos: Opções,
contratos a termo, contratos futuros, Swaps.
GESTÃO DE RISCO ATUARIAL - 24 horas
O programa visa o estudo de:
- Análise de sensibilidade do custeio de um fundo de pensão de benefício
definido
- Revisão de simulação de Monte Carlo
- Cálculo da variância das reservas de portfólio de rendas e de
pecúlio (seguros).
- Rudimentos de teoria da ruína (para seguros)
GESTÃO FINANCEIRA - 21 horas
Aborda os seguintes assuntos: administração e dimensionamento do capital
de giro, análise dos demonstrativos das instituições securitárias
e previdenciárias, alavancagem financeira sobre o retorno do capital próprio
e retorno sobre o investimento, análise e avaliação de empresa,
orçamento de capital e custo de capital, fontes de financiamento de atividades
empresariais, políticas de dividendos, decisões financeiras em ambiente
de inflação.
MATEMÁTICA ATUARIAL - 39 horas
Apresenta os conceitos e teorias que regem os cálculos de seguro no ramo
vida. Os principais itens a serem abordados são:
- Mensuração da mortalidade e da sobrevivência;
- Desenvolvimento de anuidade;
- Conceitos de prêmios e de reservas matemática;
- Desenvolvimento de tábuas de serviço, considerando vários decrementos:
mortalidade, invalidez, rotatividade, etc;
- Determinação de prêmios e reservas matemáticas.
MATEMÁTICA FINANCEIRA - 21 horas
Efetua a revisão dos conceitos básicos de matemática financeira
e suas aplicações na análise das principais operações
financeiras existentes no mercado. Apresenta a aplicação desta técnica
para tomada de decisões de investimentos e de alternativas de financiamento.
Formação de índices de preços, bolsas, etc.
MERCADO FINANCEIRO - 12 horas
Analisa a estrutura do sistema financeiro nacional e as características dos
diferentes tipos de instituições que o integram. São estudadas
também as características dos principais produtos bancários.
MÉTODOS QUANTITATIVOS - 24 horas
O objetivo desta disciplina é efetuar a revisão das noções
básicas de cálculo, abrangendo principalmente: função,
limite, derivada e integral, além dos métodos de aproximação
de funções e de aproximação de integrais. Aplicação
dos conceitos à área atuarial.
MODELAGEM DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA - 15 horas
Estuda as principais abordagens conceituais de Planos de Previdência Complementar
existentes e as características dos Planos de Benefícios Definidos,
Contribuições Definidas e Planos Mistos. Analisa os dispositivos a
serem considerados na estruturação dos planos de Previdência
Complementar abrangendo o elenco de benefícios, elegibilidades, salvaguardas
e custeios, dentre outros.
PREVIDÊNCIA BÁSICA E COMPLEMENTAR - 15
horas
Objetiva analisar a estruturação dos sistemas de Previdência
Básica e Complementar vigentes no Brasil, abrangendo sua origem, evolução
e sistema atual. Efetua a análise comparativa de sistemas previdenciários
implantados em outros países do mundo. Estuda os principais veículos
financeiros existentes no país para implementação de Planos
de Previdência Complementar.
SEGUROS, CAPITALIZAÇÃO E SAÚDE
E RESSEGUROS - 39 horas
Aborda a metodologia estatístico-atuarial para formação do
preço de venda de produtos de Vida, Saúde, Capitalização,
Property e Responsabilidade Civil. Avalia os riscos estatísticos e atuariais,
desenvolvendo critérios de “carregamento de oscilações
de riscos”. Associa a conceituação estatístico-atuarial,
inerente a esses produtos, com a de outras áreas de conhecimento.
Estuda os conceitos de resseguros, suas funções e necessidades. Aborda os principais
tipos de resseguros e o mercado de resseguros no país e no mundo. Analisa os principais
tipos de contratos de resseguros.
SOLVÊNCIA II - 15 horas
Apresentação e discussão dos conceitos relativos à mensuração e gestão de
riscos em empresas de seguros. Estuda as normas e regulamentação que estão sendo
discutidas por comitês e associações internacionais de solvência de seguradoras.
Discussão das normas da SUSEP relativas à solvência de seguradoras. Mensuração do
capital baseado em risco para os diversos ramos de seguros e para a seguradora com
um todo.
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